【中古】債券分析の理論と実践 改訂版/東洋経済新報社/ブル-ス・タックマン（単行本）

＜p＞本書の英語版は、実務的観点に立って明晰
・厳密に書かれた債券市場のテキストとし＜br /＞ て、実務家と研究者の双方から高い評価を受けてきた。債券分野においては、一方で＜br /＞ 制度的側面に詳しい各種の解説書が出版されており、他方で金利モデルに関する高度＜br /＞ に抽象的
・数学的なテキストも少なくない。しかし、実務家が重要と考えるような債＜br /＞ 券市場の特性を踏まえつつ、そのエッセンスを理論的
・数量的分析にうまく組み込む＜br /＞ ことに成功したテキストとして、本書は稀有な存在である。しかも多くの予備知識を＜br /＞ 要求せず、基礎的なレベルから一歩ずつ着実に進むことができるように書かれている。＜br /＞ その意味で、初心者にもプロフェッショナルにも学ぶところの多い、優れたテキスト＜br /＞ となっている。(「はしがき」より)＜/p＞ ＜p＞【主な内容】＜br /＞ 序文＜br /＞ 謝辞＜br /＞ 訳者序文＜br /＞ 第1部　固定利付債の相対的価値評価＜br /＞ 　第1章　債券価格、割引ファクターと裁定取引＜br /＞ 　第2章　債券価格、スポット
・レートとフォワード
・レート＜br /＞ 　第3章　最終利回り＜br /＞ 　第4章　一般化とカーブ
・フィッティング＜br /＞ 第2部　債券価格の感応度指標とヘッジング＜br /＞ 　第5章　単一ファクターに対する債券価格の感応度指標＜br /＞ 　第6章　イールド
・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標＜br /＞ 　第7章　キー
・レート感応度とバケット
・エクスポージャー＜br /＞ 　第8章　回帰分析に基づくヘッジ手法＜br /＞ 第3部　期間構造モデル＜br /＞ 　第9章　期間構造モデル構築のサイエンス＜br /＞ 　第10章　短期金利プロセスと期間構造の形状＜br /＞ 　第11章　期間構造モデル構築におけるアート：ドリフト＜br /＞ 　第12章　期間構造モデル構築におけるアート：ボラティリティと確率分布＜br /＞ 　第13章　マルチファクター期間構造モデル＜br /＞ 　第14章　期間構造モデルを利用したトレーディング＜br /＞ 第4部　金利派生商品＜br /＞ 　第15章　レポ取引＜br /＞ 　第16章　先渡取引＜br /＞ 　第17章　ユーロ
・ドル先物とフェデラル
・ファンド（FF）先物＜br /＞ 　第18章　金利スワップ＜br /＞ 　第19章　債券オプション＜br /＞ 　第20章　債券先物＜br /＞ 　第21章　モーゲージ担保証券＜br /＞ 練習問題＜br /＞ 文献および読書案内＜br /＞ 索引＜/p＞画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

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